파생상품 이해를 위한 『금융수학』. 두 학기 부분으로 구성한 교재로 위험중립 가격 결정이론과 함께 마코프 과정, Stopping Times, 이색 옵션, 아메리칸 옵션, Numeraire, 이자율 기간 구조와 점프 과정을 다룬다.

이 책은 두 학기 부분으로 구성하였다. 전반부는 이산 모델, 조건부 기댓값과 마팅게일, 브라운 운동, 이토 적분, 확률미분방정식과 블랙-숄즈 공식을 다루는 위험중립 가격 결정이론을 다루고 후반부는 마코프 과정, Stopping Times, 이색 옵션, 아메리칸 옵션, Numeraire, 이자율 기간 구조와 점프 과정을 다루고 있다.

1 이산모델(Discrete Model)
2 조건부 기댓값과 마팅게일
3 브라운 운동(Brownian Motion)
4 이토 적분(Ito Integral)
5 확률미분방정식
6 위험중립 가격결정
7 마코프 과정(Markov Process)
8 Stopping Times
9 이색 옵션(Exotic Option)
10 아메리칸 옵션(American Option)
11 Numeraires
12 이자율 기간 구조
13 점프 과정(Jump Process)